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Bullentrader Track Record – Allzeithoch

Bullentrader Track Record

Ich habe mit dem Bullentrader Blog Depot wieder ein neues Allzeithoch erreicht!

Die Performance beträgt nach Gebühren seit dem 01.01.2012 nunmehr 40,5 %.

Nachfolgend die wichtigsten Kennzahlen zum Bullentrader Depot sowei eine Analyse der Drawdown-Phase.

GEsamtdepot_Performance

In der Kapitalentwicklung kann man deutlich einen starken Drawdown und damit auch mein Sommer-Desaster aus dem letzten Jahr erkennen (woran das lag, s.u.).
Den heftigen Drawdown gilt es zu vermeiden, denn mir ist es wichtiger einen möglichst niedrigen Drawdown zu haben.

Trotzdem ist die MAR Ratio deutlich positiv.
Aber dennoch ist das mein wichtigstes Ziel, dass der Drawdown zukünftig in dem Depot weiter minimiert wird.

Zum Vergleich in meinem sehr langfristigen Depot ist der maximale Drawdown bei 5,5 % zu rund 20 % Performance; und diese Zielmarke gilt es anzustreben.

Jedoch bleibt festzuhalten, dass der DAX im Vergleichszeitraum eine deutlich höhere Volatiltät hatte. So ist z.B. der DAX von 7.194 am 16.03.2012 innerhalb von rund zweieinhalb Monaten bis zum 04.06.2012 um rund 20 % scharf gefallen..

Gewinn- und Verlustverteilung sowie einige Kennzahlen:

Gesamtdepot_Gewinn-und-Verlustverteilung

Gesamtdepot_Kennzahlen_2

Gesamtdepot_Kennzahlen_1

 

Wenn man nur die Aktien betrachtet ergibt sich folgendes Bild:

Nur_Aktien_Performance

Nur_Aktien_Gewinn-und-Verlustverteilung

Nur_Aktien_Kennzahlen_2

Nur_Aktien_Kennzahlen_1

 

Bei den Future Trades sieht es folgendermaßen aus:

Nur_Futures_Performance

Nur_Futures_Gewinn-und-Verlustverteilung

Nur_Futures_Kennzahlen_2

Nur_Futures_Kennzahlen_1

 

Und schlussendlich bei den Trades im Forex ergibt sich dieses Bild:

Nur_Forex_Performance

Nur_Forex_Gewinn-und-Verlustverteilung

Nur_Forex_Kennzahlen_2

Nur_Forex_Kennzahlen_1

 

Fazit:

Die Gesamt-Performance nach Gebühren von 40,5 % innerhalb rund 2 1/2 Jahren wäre also demnach deutlich besser ausgefallen, wenn es bei einer Gruppen von gehandelten Finanzmärkten nicht zu einem sehr starken Einbruch gekommen wäre. Denn, die Hauptursache für den heftigen Drawdown letzten Jahres waren überwiegend die Devisen-Trades.

Aus diesem Grund gehe ich beim Bullentrader Blog Depot seit Ende letzten Jahres deutlich weniger Forex-Trades ein.
Natürlich überprüfe ich ständig die Performance und die Entwicklung der einzelnen Assets untereinander, um gegebenenfalls schnell reagieren zu können.
Jedoch im Moment auf der Zeitebene im vorliegenden öffentlichen Depot werden die Forex-Trades gering gehalten, denn die Diversifikation über die Assets soll zu einer stabileren Kaptialkurve führen und nicht zu einer volatileren.

Nichtsdestotrotz ist die Konzentration auf Aktien sehr sinnvoll und wird konsequent von mir ausgebaut werden in einem bald an dieser Stelle einsehbaren Depot.
In diesem zusätzlichen Depot wird dann der Schwerpunkt auf deutschen und nordamerikansichen Aktien liegen.

 

Drawdown-Analyse

Nun, rund 7 % Verlust in sechs Tagen. Das nennt man Drawdown.

Die Trades im Einzelnen betrachtet:

AT355 NZD/USD short mit +/- 0 R = war völlig OK, fachlich sauberer Trade

AT356 GBP/AUD short mit -1 R = war völlig OK, fachlich sauberer Minustrade

AT357 GBP/JPY short mit -0,61 R = war völliger Blödsinn, da ich überheblich war und beides mal short im GBP war und damit in dieser kurzen Zeiteinheit die Korrelation zu hoch war.

AT358 EUR/GBP short mit -1 R = war völlig OK, da fachlich sauberer Minustrade, denn es war imM10 ein Breakout aus der Range verbunden mit mit einem Short-Trend in der übergeordneten Zeiteinheit im M60

AT359 Gold mit +/-0 R = war ein super Einstieg, aber schlecht gemanagt und damit ein fachlich unsauberer break-even Trade. Eben das vorzeitige manuelle Schließen der Position beim break-even war entgegen meinen Handelsregeln und ich beschnitt mich dadurch auf einen möglichen Gewinn von rund +2 R (die mir sehr gut getan hätten)

AT360 USD/JPY mit +0,97 R = war ein super Einstieg, aber schlecht gemanagt und damit ein fachlich unsauberer Plus-Trade. Auch hier führte das vorzeitige manuelle Schließen der Position bereits bei +0,97 R entgegen meinen Handelsregeln zu einem verpassten möglichen Gewinn in Höhe von ebenfalls rund +2 R

AT361 AUD/NZD mit -1 R = fachlich sauberer Minustrade,

AT362 EUR/JPY mit -1 R = fachlich sauberer Minustrade

AT363 AUD/USD mit -1 R = fachlich unsauberer Minustrade, einfach nur Panne, eieiei würde Michael Voigt sagen…

 

Das Ergebnis lautet 4 x fachlich unsaubere Trades aufgrund von Gier und Furcht und Dummheit bzw. netter formuliert ein wenig Unkonzentriertheit möglicherweise wegen allen möglichen Ausreden (Feueralarm, Umzug, Handwerker, neuer BMW wurde beschädigt und der Verursacher hat Fahrerflucht begangen usw.)

😉

Ausreden gibt es ja immer. Es war auch viele Panne-Aktionen dabei.

Also, hinnehmen wie ein Mann.

Die Fehler analysieren und in Zukunft wieder vermieden und nicht gierig werden und dabei nie vergessen:

„Memento moriendum esse!“

Für die Lateiner unter uns in etwa „Bedenke, dass Du sterblich bist“.

Dies wurde wohl im alten Rom den siegreichen Feldherrn der einen Triumphzug machte währenddessen ins Ohr geflüstert, damit dieser sich nicht übermenschlich fühlte.

So in etwa ist es wohl auch im Allzeithoch.

Also, kurze Pause. Und dann geht es am Montag spätestens wieder los.

 

Noch kurz die aktuelle Performancekurve mit dem heftigen Einbruch

Und hier bei der Gewinn- und Verlustverteilung sieht man es recht schön, das es Gewinn- als auch Verlustserien gibt (gelb hervorgehoben) und das sich diese recht gerne abwechseln besonders nach einem Hoch bzw. einer satten Serie.

5 bis 7 Verlusttrades in Folge sind nun Mal tatsächlich überhaupt nicht außergewöhnlich, sondern ganz im Gegenteil bei einer hohen Anzahl von Trades eher wahrscheinlich. Allerdings aber eben auch die Gewinnserien.

 

 

 

 

 

Tradeübersicht der letzten zwei Wochen.

Anbei die Tradeübersicht der Trades der letzten zwei Wochen bis zum Beginn des Drawdowns.

Performance vorher…

So, nun also eine erste Auswertung.

Zunächst die Performance des Bullentrader Blog Depot Nr.1 vom 02.08.2013 mit einem Allzeit-Hoch im Depot mit einem Plus von 38,15 % seit dem 01.01.2012.

Performance

Und nun die Verteilung der Gewinntrades zu den Verlusttrades.

Im nächsten Post dann die Gegenüberstellung, wie es heute am 08.08.2013 aussieht.

Vorher…nachher…

 

 

Track Record 22.07.2013 – Allzeithoch im Bullentrader Depot Nr.1

Mit +33,20 % seit 01.01.2102 und damit dem Beginn des Projekts Bullentrader-Depot wurde nunmehr ein neues Allzeithoch erreicht.

Performance

Gewinn- und Verlustverteilung

Nachfolgend habe ich graphisch verdeutlicht, mit welchen Trades eigentlich die Gewinne zustande kommen. Denn die -1 Trades und +1 Trades halten sich in etwa die Waage., daher sind diese durchaus auszublenden. Was dann übrig bleibt ist das, was die Performance tatsächlich erbringt, nämlich alle über +1 . Den Ausreißer nach oben sollte man ignorieren und dann ergibt sich ein recht ruhiges und klares Bild, welches beständig Gewinner abwirft. Außerdem ist sofort auf einen Blick zu erkennen, dass das System nicht von einigen wenigen extrem hohen Zufallstreffern lebt.

 

Track Record 17.07.2013 – Bullentrader Depot Nr.1

 

 

Track Record vom 10.05.2013 – Bullentrader Depot Nr. 1

Nachfolgend der Track Record zu meinem Hauptdepot, dem Bullentrader Depot Nr. 1.

Im Moment steht das Depot -inklusive Gebühren- bei +27,67 %.
(01.01.2012 bis 10.05.2013)

Das aktuelle Jahr hat sich noch ein wenig langsam angelassen. Dies liegt jedoch u.a. daran, dass ich ein 2. Depot im Blog eingeführt habe und dafür deutlich mehr Zeit benötigte für Tests und Abstimmungen sowie einer kleinen Drawdownphase bei der ich mich unwohl fühlte und daher einige Zeit lang nur mit 0,5 % des Depots als initiales Risiko in den Markt ging.
Erst seit einigen Tagen bin ich weider mit der normalen Risikogröße von 1 % des Depots dabei. Und da ich mich in Einklang mit dem Markt fühle dürfte es alleine daher nun schneller wieder verstärkt aufwärts gehen.

Wie dem auch sei,  in der Regel im 4. Quartal schneide ich sowieso am besten ab und damit habe ich noch Zeit, um die Performance zu verbessern.

Positiv ist jedoch, dass ich zum einen ein kleines Plus bereits dieses Jahr erwirtschaftet habe und dass es in dem Depot stressfrei und stabil war. Es sind 181 Trades seit Start des Depots. Das geht auch von der Gebührenseite (s.u. Performance ohne Gebühren).

Entwicklung in % ohne Gebühren

Gewinn- und Verlustverteilung

Kennzahlen 1

Kennzahlen 2

Die Trades der letzten Tage

Track Record des kurzfristiges Depot im Day-Trading – Bullentrader Depot Nr. 2

Ich habe seit Anfang des Jahres ein neues Projekt gestartet im sehr kurzfristigen Day-Trading.

Dabei wollte ich für mich untersuchen -auch anhand eines Live-Echtgeld-Depots- ob ich in diesem sehr kurzfristigen Bereich erfolgreich handeln kann.

1)
Ausschlaggebend dafür war ein Backtest, den ich anhand von 1.000 Trades durchgeführt hatte, der eine sehr beeindruckende Performance offenbarte.

Bei diesem Backtest hatte ich allerdings, der Einfachheit halber, die Gebühren lediglich gerundet und pauschalisiert pro Trade aufgeschlagen.

2)
Aufgrund des ersten Eindrucks hatte ich dann eine Simulation unter möglichst realistischen Bedingungen gestartet. Dabei habe ich ein Paper-Geld-Depot genutzt und dabei 100 Trades mit dem Kapitaleinsatz, den ich in einem Echtgeld-Depot auch nutzen würde, möglichst realistisch durchgeführt. Dabei habe ich dann auch alle Trades in einem Trading-Journal aufgezeichnet und die Gebühren in tatsächlicher Höhe direkt pro Tade hinzugefügt.

Die Performance dabei war ebenfalls schon recht beeindruckend, wobei allerdings diese bereits erheblich vom Backtest nach unten abweichte. Insbesondere war die Performance nach Gebühren nochmals geringer als beim Backtesting und dem pauschalisierten Abzug der Gebühren.

Nichtsdestotrotz war die Performance positiv und ermuntere mich weiterzumachen.

3)
Im dritten Schritt nahm ich eines meiner echten Depots und fing an nach diesem Ansatz zu handeln, wobei ich zunächst mich ebenfalls auf 100 Trades begrenzen wollte und dabei aber, da es sich um einen gänzlich neuen Ansatz handelte, die initiale Risikogröße auf lediglich 0,5 % des Depots zunächst beschränkte.

Die Performance war dann nach 100 Trades deutlich schlechter als in der Simulation.

Besonders stark hierbei fielen die Gebühren ins Gewicht und schmälerten die Performance enorm und zwar fast soweit, dass die das System beinahe ins Negative lief.

Fazit:

Als Ergebnis kam für mich heraus, dass der Ansatz nicht gänzlich schlecht ist und sofort verworfen werden muss, jedoch es entscheidend auf die Gebühren ankommt, ob das System weiterverfolgt werden kann.

Aus diesem Grund habe ich beschlossen den Handelsansatz etwas zu modifizieren, so dass die Tradehäufigkeit abnimmt und gleichzeitig die Gewinnhöhe des einzelnen Trades zunimmt, so dass im Endeffekt die Gebühren weniger stark ins Gewicht fallen.

Das möchte ich in einem separaten Strategie-Snapshot präzisieren und werde es natürlich wieder veröffentlichen.

Jedoch, wenn dann die Modifizierung nicht in Kürze zu einer Verbesserung führt, dann fliegt das 2. Bullentrader Depot auch ganz schnell wieder raus.

Schlussendlich will ich Geld verdienen und wenn ich daneben in meinem „Hauptdepot“ dem Bullentrader Blog Depot Nr. 1 ganz offensichtlich mit meiner bestehenden, längerfristigen Handelsstrategie Erfolg habe, ist es nicht notwendig die Gesamt-Jahresperformance zu riskieren.

 

Performance, Kennzahlen und Trading-Journal:

Performance exclusive Gebühren

 

Performance inklusive Gebühren

Gewinn- und Verlustverteilung

 

 

 

 

 

 

 

 

Laufende + abgeschlossene Trades

Anbei eine Übersicht der laufenden und kürzlich abgeschlossenen Positionen.

Bullentrader Depot Nr. 2 – Track Record – Januar 2013

Und hier nun die Performance des ultrakurzfristigen Day-Trading Bullentrader Depots Nr. 2.

Performance Januar 2013 inklusive Gebühren:

+ 7,06 %

Kapitalentwicklung Januar 2013:

Gewinn- und Verlustverteilung Januar 2013:

 

Trades:

Minus 1 Tag ist natürlich wegen einem Schreibfehler. Diese beiden Trades wurden am gleichen Tag nicht eröffnet und geschlossen und war keine Zeitreise. Bin nur gleich weg und kann daher nicht noch einen Screenshot anfertigen.

Kennzahlen:

 

Bullentrader Depot Nr.1 – Track Record – Januar 2013

Anbei der Track Record zum Bullentrader Depot Nr. 1

Die Gesamtentwicklung, als auch der Monat Januar kann sich sehen lassen.

Performance im Januar 2013 inklusive Gebühren:

+ 3,72 %

Gesamtentwicklung seit 01.01.2012 inklusive Gebühren:

+ 25,26 %

Kapitalkurve insgesamt:

Kapitalkurve Januar 2013:

Gewinn- und Verlustverteilung insgesamt:

Gewinn- und Verlustverteilung Januar 2013:

 

 

Day-Trading Ergebnisse von heute und Freitag…

Im ultrakurzfristigen Day-Trading im 1 Minuten Chart war es heute ein recht spannender Wochenauftakt.

Nachfolgend die Ergebnisse des heutigen Tages und von Freitag.

Spätestens nach dem Re-Launch meines Blogs, werde ich zumindest in zusammengefasster Form die Ergebnisse des 2. Depots im extrem kurzfristigen Day-Trading veröffentlichen.

Aus nachvollziehbaren Gründen reicht die Zeit im 1-Minuten-Chart nicht aus, damit ich ausführlich hier zuerst poste, was denn für ein Trade anstehen könnte. Selbst das Trading-Journal wird -für meine Verhältnisse- nur in sehr verkürzter Form geführt.

Das Trading-Journal in meinem Haupt-Depot (zugleich das Bullentrader Depot) hat doch etliche Spalten in Excel mehr…

🙂

Ergebnis von Freitag und heute:

S. 1 von 2

 

S. 2 von 2

Track Record Bullentrader-Depot Nr.1 vom 21.01.2013

Anbei der aktuelle Track-Record des Depots Nr.1 vom 21.01.2013.

Der Drawdown ist nun längst Vergangenheit und ich habe ein erstes neues All-Time High erreicht.

Track Record Bullentrader-Depot Nr. 1

Nachfolgend ist der Track Record, inklusive der wichtigsten Kennzahlen des Bullentrader-Depot Nr. 1 vom 01.01. bis 31.12.2012 aufgeführt.

Kapitalkurve in € unter Berücksichtigung der Gebühren:

 

Gewinn- und Verlustverteilung in R:

 

Kennzahlen:

Profitfaktor = 1,64

Performance = 21,53 %

Tradeanzahl = 132

Long-Trades = 55

Short-Trades = 77

Durchschnittliche Haltedauer bei mehrtägigen Trades = 4 Tage

Durchschittliche Haltedauer intraday = 3 Stunden und 17 Minuten

Größter Gewinner = 3,11 R

Größter Verlierer = 1,15 R

Maximaler Drawdown vom Allzeithoch =  -4,3 %

Maximales Risiko im Markt  (in % des Depots) = 6 %

Pay-off Ratio = 1,28

Trefferquote = 59 % zu 41 %

Anzahl der Verlust-Trades = 53

Anzahl der Gewinn-Trades = 68

Anzahl der Break-even Trades = 11

 

Trading Journal im Detail auszugsweise:

Teil 1

Teil 2

 

Auch ich verschreibe mich mal 😉

AT231 muss natürlich heißen 1,32… Ist aber ergebnisneutral, da das Verhältnis dennoch gleich ist. von 12 bis 59 sind es 47 Pips, egal ob 1,23… oder 1,32…