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Trading Journal

Monthly Archives: April 2013

Water Index und ETF

Dank dem Alex, der kurz in seinem Bloomberg Terminal nachsah, habe ich nun auch einen ETF auf den S&P 500 Water Index, der ähnlich verläuft wie der Dow Jones Water Index.

 

Tageschart DJ Water Index

Vergleich DJ Water Index und ETF iShares S&P Water Index

Eckdaten zum ETF iShares S&P Water Index (Quelle Blackrock)

 

Nachtrag (von Alex):

USD Umrechnung sollte auch zu sehen sein… Na dann hier.

USD/CAD – nochmals zwei weitere nette Short Trades im M1

Heute harmonisieren der USD/CAD und ich sehr schön.

Zwei weitere lehrreiche ultrakurzfristige Trades inklusive eines 3. Charts mit der Nachbetrachtung.

 

Netter kleiner Short Trade im M1 in USD/CAD

Hier wurde die Bewegung gehandelt, wohl wissend, dass um die 1,0108 eine kurzfristige Unterstützung sein könnte. Maximales Ziel wäre die 1,0106 gewesen. So waren es nur + 1,4 R.

M1 Chart 1 bis 4 (Start, mitten drin und wie es dann ohne mich weiterging…)

Sugar – aktiver Short Trade AT256 – Neuer SL@18,21

Im aktiven Short Trade AT256 in Sugar wurde der Stop nunmehr auf 18,21 nachgezogen.

M1 Chart

 

Tageschart (GWL)

Watchlist für kommende Woche

Heating Oil Short

Live Cattle Short

Orange Juice long

Brent Crude Oil Short

 

 

DAX – aktiver Short Trade AT273 – Neuer SL@7.621

DAX – Short Trade AT273 gestartet

Im DAX bin ich nun mit dem Trade AT273 Short.

Ich habe den Einstieg etwas geändert, nachdem der Kurs zunächst nicht bis zur ursprünglichen Marke 7.608 kam.

M1 Chart

FDAX Tageschart

DAX – Short Trade Idee

Wenn shorten, dann in der Korrektur…

M1 Chart

USD/JPY – aktiver Short Trade AT272 mit +1,02 R beendet

Der aktive Short Trade AT272 in USD/JPY wurde am nachgezogenen Stopp bei 96,88 mit +1,02 R beendet.

Schade, ich war mal rund über 2 R im Plus. Irgendwie dachte ich gestern spät abends es gehe noch deutlich weiter und ich hatte die Take-Profit-Order raus genommen…

M1 Chart

Also, wenn das mal nicht rot ist…

USD/JPY – aktiver Short Trade AT272 – Neuer SL

Im aktiven Short Trade AT272 im USD/JPY habe ich soeben -nach unterschreiten des letzten Punktes 2- den Stopp nachgezogen auf nunmehr 98,29.

1 Minute Chart (M1)

 

DAX – aktiver Short Trade AT271 mit -1 R beendet

Der aktive Short Trade AT271 wurde am initalen SL mit – 1 R beendet.

M1 Chart

USD/JPY – Short Trade AT272 gestartet

Im USD/JPY bin ich short mit dem Trade AT272.

M1 Chart

DAX – Short Trade AT271 gestartet

Im DAX bin ich short mit dem Trade AT271.

M1 Chart

USD/CHF – Lerneffekt

Es wäre ein schöner Scalping-Trade geworden…

Track Record des kurzfristiges Depot im Day-Trading – Bullentrader Depot Nr. 2

Ich habe seit Anfang des Jahres ein neues Projekt gestartet im sehr kurzfristigen Day-Trading.

Dabei wollte ich für mich untersuchen -auch anhand eines Live-Echtgeld-Depots- ob ich in diesem sehr kurzfristigen Bereich erfolgreich handeln kann.

1)
Ausschlaggebend dafür war ein Backtest, den ich anhand von 1.000 Trades durchgeführt hatte, der eine sehr beeindruckende Performance offenbarte.

Bei diesem Backtest hatte ich allerdings, der Einfachheit halber, die Gebühren lediglich gerundet und pauschalisiert pro Trade aufgeschlagen.

2)
Aufgrund des ersten Eindrucks hatte ich dann eine Simulation unter möglichst realistischen Bedingungen gestartet. Dabei habe ich ein Paper-Geld-Depot genutzt und dabei 100 Trades mit dem Kapitaleinsatz, den ich in einem Echtgeld-Depot auch nutzen würde, möglichst realistisch durchgeführt. Dabei habe ich dann auch alle Trades in einem Trading-Journal aufgezeichnet und die Gebühren in tatsächlicher Höhe direkt pro Tade hinzugefügt.

Die Performance dabei war ebenfalls schon recht beeindruckend, wobei allerdings diese bereits erheblich vom Backtest nach unten abweichte. Insbesondere war die Performance nach Gebühren nochmals geringer als beim Backtesting und dem pauschalisierten Abzug der Gebühren.

Nichtsdestotrotz war die Performance positiv und ermuntere mich weiterzumachen.

3)
Im dritten Schritt nahm ich eines meiner echten Depots und fing an nach diesem Ansatz zu handeln, wobei ich zunächst mich ebenfalls auf 100 Trades begrenzen wollte und dabei aber, da es sich um einen gänzlich neuen Ansatz handelte, die initiale Risikogröße auf lediglich 0,5 % des Depots zunächst beschränkte.

Die Performance war dann nach 100 Trades deutlich schlechter als in der Simulation.

Besonders stark hierbei fielen die Gebühren ins Gewicht und schmälerten die Performance enorm und zwar fast soweit, dass die das System beinahe ins Negative lief.

Fazit:

Als Ergebnis kam für mich heraus, dass der Ansatz nicht gänzlich schlecht ist und sofort verworfen werden muss, jedoch es entscheidend auf die Gebühren ankommt, ob das System weiterverfolgt werden kann.

Aus diesem Grund habe ich beschlossen den Handelsansatz etwas zu modifizieren, so dass die Tradehäufigkeit abnimmt und gleichzeitig die Gewinnhöhe des einzelnen Trades zunimmt, so dass im Endeffekt die Gebühren weniger stark ins Gewicht fallen.

Das möchte ich in einem separaten Strategie-Snapshot präzisieren und werde es natürlich wieder veröffentlichen.

Jedoch, wenn dann die Modifizierung nicht in Kürze zu einer Verbesserung führt, dann fliegt das 2. Bullentrader Depot auch ganz schnell wieder raus.

Schlussendlich will ich Geld verdienen und wenn ich daneben in meinem „Hauptdepot“ dem Bullentrader Blog Depot Nr. 1 ganz offensichtlich mit meiner bestehenden, längerfristigen Handelsstrategie Erfolg habe, ist es nicht notwendig die Gesamt-Jahresperformance zu riskieren.

 

Performance, Kennzahlen und Trading-Journal:

Performance exclusive Gebühren

 

Performance inklusive Gebühren

Gewinn- und Verlustverteilung

 

 

 

 

 

 

 

 

PP&L Resources – aktiver Long Trade AT269 mit +1,68 R beendet

Der aktive Long Trade AT269 in PP&L Resources wurde mit +1,68 R bei 31,92 beendet.

M1 Chart

Tageschart

Cocoa – Rückblick auf mein „Murks-Trade“

Nachfolgend möchte ich Aufmerksamkeit auf meine „Panne-Aktion“ im Cocoa leiten.

Zuerst short, dann long und dann auch noch knapp im long trade ausgestoppt und dann keinen Wiedereinstieg und jetzt das erster Gewinnziel erreicht – und wer fehlt? Ich !

Das gehört halt auch dazu, dass man „Panne“ handelt. Aber es wird weniger…

😉

@Clemens
Tja, was soll ich noch sagen…Du hattest den richtigen Richer.

M1 Chart

 

Heating Oil – aktive Shorts AT 265, 266 und 270 – mit +2,5 R +1,8 R und +1,0 R beendet

Die aktiven Short Trades AT265, 266 und 270 wurden mit +2,5 R, +1,8 R und +1,0 R beendet beim Kurs von 2,84.

Da wir nun eine stärkere Unterstützung erreichen kann es sein, dass der Kurs ein wenig zunächst zurück kommt.

Dies, das erreichen meiner ersten Kursziele und die mittlerweile große Positionsgröße sowie das bevorstehende Wochenende hatten mich nunmehr bewogen die Positionen glatt zustellen und Gewinne mitzunehmen.

@Gruppe Trader’s Talk
Diesen gestaffelten Trade sollten wir beim nächsten Mal näher ansehen und besprechen.

 

M1 Chart

Tageschart

 

Heating Oil – aktive Shorts AT 265, 266 und 270 – Neuer SL@2,85